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Syscout: costruisci la tua strategia

Due tools per creare strategie di segnali. 2: il Top-Down

La modalità top-down è quella forse più comune, quella del vostro promotore finanziario per intenderci. Si parte da una serie di pesi da dare alle asset class, ovvero alle tipologie di prodotti finanziari che includeremo nell’aggregazione, per arrivare ai dettagli.
L’approccio è come sempre innovativo, alla Syscout.
Le prime fasi sono di consulenza generica: scelgo il peso dei segnali end-of-day (OVER) e quello dei segnali orari (INTRA): più INTRA metto, più costi di commissione determino, perché il sistema fa più trading, ma ottengo anche un’aggregazione di segnali che ha maggiore velocità nell’intercettare i cambiamenti di trend dei mercati.
Si scelgono poi i pesi dei tre sistemi diversi: vi ricordo che sono a disposizione tre algoritmi differenti, tutti trend following. Di seguito si scelgono i pesi delle asset class.


Vi sono differenti asset classes:

  • Azioni italiane ad altà volatilità: beta maggiore di uno ma sempre azioni tra le 40 bluechips, quindi sempre azioni ad alti volumi di scambio. Non seguo piccoli titoli, difficili da seguire in trading;
  • Azioni italiane a media volatilità: beta intorno al valore uno o poco maggiore, ma sempre azioni tra le 40 bluechips, quindi sempre azioni ad alti volumi di scambio;
  • Azioni italiane a bassa volatilità: beta inferiore al valore uno o poco minore, ma sempre azioni tra le 40 bluechips, quindi sempre azioni ad alti volumi di scambio;
  • Indici azionari: su futures, etf o cfd di indici;
  • Commodities (materie prime): su futures, etf o cfd;
  • Cross valutari: sul mercato del forex;
  • Bonds: derivati o cfd su bond governativi;
  • Azioni internazionali: bluechips americane ed europee.

Oltre a una selezione di 150 tra fondi italiani, esteri ed etf.

Per ogni sottoinsieme di segnali individuati dalle tre coordinate asset class – algoritmo – time frame viene associato un filtro.
Il filtro può essere creato da zero o recuperato dal filter store. Il filtro determina il criterio di ordinamento dei titoli del sottoinsieme, ne calcola una classifica e da questa ne prende i primi, secondo una numerosità impostata dall’utente. Posso prendere il primo, i primi tre, i primi cinque, i primi dieci, a piacimento. Inoltre il filtro serve anche per determinare la periodicità secondo la quale il filtro stesso continuerà nel tempo ad essere applicato al sottoinsieme di riferimento. Così ogni sottoparte dell’aggregazione di segnali sarà anche automaticamente aggiornata e manutenuta, secondo impostazioni completamente gestite autonomamente dall’utente.
E per ogni sottoinsieme di segnali, individuato dalla tripletta di coordinate asset class – algoritmo – time frame, può essere o meno associato un filtro. Se in qualche caso non viene associato il filtro, l’utente alternativamente deve indicare puntualmente i segnali che vuole seguire per quel sottoinsieme, pesandoli uno a uno.

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