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Syscout: i trading systems

Tre tipologie di trading system

Negli anni sono state sviluppate tre tipologie di trading systems. Tutte e tre appartengono alla grande categoria dei trading systems “trend following”.
I trend following sono sistemi che sfruttano i trend di un titolo: ovvero il sistema si chiede se il titolo stia salendo o scendendo e in conseguenza scommette sulla prosecuzione della salita o viceversa della discesa.
Questo sulla base della considerazione statistica che è più probabile da parte dei mercati finanziari la prosecuzione di un comportamento in atto, che l’avvio di un comportamento opposto di inversione. I mercati più spesso rimangono dell’idea di partenza piuttosto che cambiarla.
Il trend è dunque amico, è come percorrere un fiume a favore di corrente: si va più veloci e si fa meno fatica. Crediamo in questa forma di navigazione dei fiumi finanziari. E i nostri sistemi sono tutti di questa tipologia.
Esistono anche i sistemi “contrarian” che vanno alla ricerca dei punti di inversione del mercato anticipandoli e scommettono contro il trend : a volte ci prendono, più spesso conducono alla rovina. Non fanno per noi. Né credo per voi.
I nostri tre tipi di algoritmi sono i seguenti:

• SyS B: un algoritmo derivato dalle Bollinger Bands: ma modificato. Le bande di Bollinger sono usate più spesso come algoritmo contrarian per individuare ipercomprati e ipervenduti: in questo caso le usiamo come indicatore trend follower. Abbiamo applicato delle regole diverse nella valutazione delle deviazioni standard e dunque sulla modalità di aprire o chiudere l’ampiezza di queste bande. In generale lavoriamo con una banda più stretta di quella della versione tradizionale: se il prezzo rompe la banda al ribasso si vende, viceversa si compra;
• SyS C: mutuando il concetto di rumore sui segnali elettrici il secondo algoritmo elimina sul grafico dei prezzi onde che sono ritenute non significative per ampiezza e tempistica nella loro generazione: viene applicato un filtro alle onde. Sulle onde significative che rimangono si applica la regola più semplice: si compra se il prezzo supera una vetta di onda precedente, si vende se il prezzo scende sotto il punto di avvallamento più basso dell’onda precedente;
• SyS A: simile al secondo ma non viene applicato ai grafici del prezzo, ma a 4 diversi oscillatori ricavati dal grafico del prezzo e ottenuti sull’elaborazione di 4 scenari possibili sul mercato: mercato rialzista ad alta volatilità, mercato rialzista a bassa volatilità, mercato ribassista ad alta volatilità, mercato ribassista a bassa volatilità.

I primi due algoritmi sono completamente automatici. Il terzo ha una componente "umana", sebbene infrequente.
Come dire due macchine a cambio automatico e la terza a cambio semiautomatico.
Non entriamo nel dettaglio di questi algoritmi perché questo è il mestiere nostro, di cui siamo gelosi.

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