Diversificazione a tre dimensioni

Diversificazione per sistemi di trading

Un’altra possibile diversificazione di portafoglio è quella ottenuta nel comporre investimenti basati su differenti logiche di trading, ovvero differenti algoritmi.
Posso utilizzare sullo stesso prodotto finanziario due o più strategie differenti. Questo produce una maggiore indipendenza complessiva del portafoglio dai sottostanti e dunque dai benchmark.
I prodotti finanziari, soprattutto gli azionari, ma anche i cross valutari o le materie prime, sono oggi caratterizzati da una molto maggiore correlazione rispetto al passato. La statistica ci spiega che se più eventi, ovvero l’andamento dei prezzi di diversi prodotti, aumentano la loro correlazione, il rischio complessivo di sistema aumenta.
L’approccio multi-sistema consente proprio di abbassare le correlazioni tra prodotti, proprio perché si può intervenire sugli stessi con differenti strategie operative. Il risultato dell’applicazione di questa terza leva diversificante è ottenere portafogli meno volatili e rischiosi e molto meno correlati ai vostri investimenti più tradizionali.
Il rischio finanziario è molto più gestibile e i portafogli robusti.